Capítulo 13 Introdução à modelagem de processos estocásticos

A expressão processo estocástico pode ser interpretada de duas formas diferentes, todavia interligadas, dependendo do contexto.

Como fenômeno real que ocorre no mundo físico ou social como o tempo de chegada de clientes em um banco, as variações no preço de uma ação ou a propagação de uma epidemia. Esses fenômenos apresentam variabilidade inerente e são influenciados por fatores que não podem ser totalmente controlados ou previstos.

Como um modelo (abstração do fenômeno): usado para descrever, aproximar e analisar esse fenômeno aleatório. Um processo de Poisson pode ser utilizado para modelar a chegada de clientes em um restaurante. Nesse caso, ele é definido como uma família de variáveis aleatórias indexadas por um conjunto de parâmetros (tempo, no exemplo).